Думаю, что будет полезно любому трейдеру. Руководители компаний всегда пишут рекомендации своим работникам. Вот пример нашей:)
Работа на крайне сложном USA рынке. Примерно 2014 год.
Как мы боролись с отсутствием волатильности на Американском рынке акций? Советы на тот момент.
На рынке был тогда «переломный» момент. Точнее перехай по спаю(SPY). Все ждут от такого сценария энергии, но прошлые разы это происходило с полным отсутствием активности. Сегодня ситуация повторяется. То есть энергии на рынке не прибавилось.
С 2020 года мы меняем концепцию подхода к анализу результатов трейдера. Теперь мало просто делать сделки…необходимо набрать «критическую» массу. Это больше 100 собственных сделок трейдера. Это необходимо для того, чтобы перевести трейдера из «линейного» мышления в статистическое. Прочитайте советы ниже, чтобы понять основу нашей концепции в развитии трейдера.
Советы, которые получали наши трейдеры 10 лет назад. На периоде начала "QE".
- АКТИВНОСТЬ: Раз рынок потерял активность, и трендов внутри дня мало — лучше торговать силу уровня, чем его слабость. Это раз. У нас прямая зависимость от «Index VIX», когда викс вверху, интереснее торговать. Когда викс «топчет» минимумы, то правильнее делать сделки на качественных проторговках с защищенными стопами. Иными словами,торговля точки Б в данных условиях нуждается в направленном импульсе со стороны спая! Для торговли трендового движения должен быть общий тренд вверх. Делать ставку на то, что бумага будет сильнее рынка не стоит.
- ВОЛАТИЛЬНОСТЬ: На сложном рынке глаз сбивается. Отвыкаешь от изящных акций. Очень важный ДЛЯ КАЖДОГО ТРЕЙДЕРА МОМЕНТ- это амплитуда актива. Амплитуда. И еще раз амплитуда!!!! А потом характер!!! Почему это так важно? Да потому, что в плохой бумаге, которая не ходит на 2-3R и не обладает эластичностью, делая сделку, трейдер получит плохой результат. Что акция делала, то она и будет делать. Если она ничего не делала…то…она ничего и не будет делать дальше!!!!
- ЧТО МЫ ИМЕЕМ СЕЙЧАС? В команде появилась мода не на энергичную и четкую отработку уровня «цент в цент» с активной битвой и тенями, а на торговлю мертвых бумаг, когда акция умерла на объеме или «айсберге». Да, это спокойный трейд. Ведь она за полчаса никуда не ушла и, скорее всего, никуда и не уйдет. И делается психологически «комфортная» сделка на мертвом рынке, на спае, который никуда не идет и без явной «защиты» стопа. Это снижает результативность, так как сделка «слизывается» простой волатильностью. Это то, что следует срочно исправлять!!!!! Трейдер крут настолько, насколько круты его бумаги. Термином «красивая акция» называют не просто новостную/отчетную бумагу. А ту, которая умеет красиво ходить.
- КАЧЕСТВО СДЕЛКИ: Мы немного снизили требования к качеству картинки, взамен поднимаем требования к характеру самого актива. Если торгуете новостные и отчетные бумаги, то постарайтесь посчитать ее текущую амплитуду!!!! Сделав стоп 8ц, получаем еще +2ц на комиссию. Итого при винрейте в 33% ваша бумага должна УМЕТЬ ХОДИТЬ СКОЛЬКО? 30 центов. И до следующей остановки также должно быть 30 центов!
Задача: всегда проверяйте свои сделки на амплитуду хода в течении часа перед заходом. И поймете, что именно в отборе акций надо прокачать. У многих ваших акций амплитудность ниже 1R с учетом комиссии.Что недопустимо!
- Уровни отменили не для того, чтобы торговать ерунду, а для того, чтобы в «сочной» бумаге можно было делать сделки! Ключевой момент состоит в том , что в активную возможность страшновато заходить, так как она слишком активна! Вместо этого трейдеры взяли практику заходить в «уснувшие» акции, в которых спокойнее сидеть. Статья на тему!
- Возвращаем принцип «Вау»: Очень часто я вижу классные картинки, которые трейдер упускает. А потом недовольный заходит в какую-то ерунду. Торгуйте красивые картинки, которыми МОЖНО ХВАСТАТЬСЯ в сообществе.
Предстоящие события
Сегодня всю работу с статистикой мы автоматизировали, но тогда приходилось все разбирать в ручном режиме. В этом есть плюсы...опыт собран огромный. Но акцент на "критической" массе сделок полезнее!
- Торгуйте системно. Реализуйте простые красивые картинки на красивых бумагах с четкой реакцией, базой, корреляцией и мини-стопом. Незачем усложнять и давить на количество сделок. Если стоп обоснован, и рынок идет в вашу сторону, то все отлично. А если вы торгуете свою идею, что акция кому-то что-то должна, то получите мгновенную оценку рынком вашего уровня мастерства!
- Ставка на то, что сильный «Биг» сдастся, проигрывает простой концепции, что сильный участник устоит…в силу самой сложности каждой подобной ситуации. Мы занимаемся не интеллектуальными изысками, а торгуем то, что видим.
- Важно! Нет середине диапазона. Мы не торгуем «сдутый» диапазон.ТАК КАК ЭТО БАЛАНС!!!!! А баланс нам не интересен. Чью сторону занимать? Если нет очевидного преимущества.
- Важно! Красивая картинка всегда дает маленький стоп (99%). За некачественную ситуацию обычно и выходит огромный размер вашего стопа.
Если вы ставите стоп в 8ц , то до ближайшей остановки должно быть минимум 20 центов. МИНИМУМ!!!!! СТАТЬЯ О ЭТОМ ПАРАМЕТРЕ!
- Торговля «Объемных козырьков». Напоминаю, что объем должен быть экстримально большим на этом моменте. Он должен быть «железобетонным». То есть, если проторговка не четко на объеме и его прошивают, то это слабый трейд!
- Торговля края диапазона — это часто реакционные «точки Ц». Очень красивые!!!
- Нет «вялым» уровням! Если уровень бумага не замечает, а просто ложится на него, то это не трейд. А если она прошивала его с амплитудой в 3-4 R, а потом уперлась в него и «формирует базу»…это уже интересно.
- Признаки очень плохой сделки: середина диапазона, вялая лента, отсутствие «обоснованного» стопа (чаще всего такой стоп четко виден на графике).
- Купить, когда в стакане есть «биг» на продажу, это нарушение принципа «я=рынок». Неважно, что и как в прогнозе трейдера. Если ты купил 25 лотов, а выше на 5 центов стоит крупняк, это плохая сделка. Иной случай, если акцию уже прижали к крупняку, разъедают его, и индекс пошел вверх. Вот тогда есть смысл «вбить» последний гвоздь в него. И взять сделку на пробой.
- Если ты не знаешь параметры трейда , в котором сидишь, то это плохой трейд! Размер стопа, корреляция, реакция на движения сектора/ акции это то, что должно быть в голове.
Что можно сказать спустя десять лет?
Интересно то, что советы с 2010 года почти идентичны. Но, чем больше мы торгуем сообществом, тем яснее задачи, которые необходимо ставить перед трейдером, чтобы он начал движение в правильном направлении.
Это позволяет сократить время базового набора опыта, сохранить запас нервов человека и его изначальный оптимизм. Это важнейшие ресурсы (даже важнее вашего капитала), которые определяют ваше развитие в трейдинге.
Актуальная статья с примерами того, как разные люди находят идентичные ситуации на Американском рынке акций (где активов больше 10.000)…Как это происходит и какая результативность.
Статья на тему «Команда и ее польза для развития» —>
Пример пользы сообщества. Командная работа в деле.
Смысл существования проекта «Инсайд-трейд» — сложить все элементы для успешного развития трейдера. Сделать это так, чтобы все элементы этого уравнения работали на развитие навыков человека. Хотел привести в этой статье несколько отличных примеров, как наше сообщество оправдывает свое существование. Все это произошло в течении одного дня. Мы работаем на всех рынках. Это «Московская биржа», More
Главный вывод:
Огромная часть успеха зависит не от рынка, а от уровня трейдера. Качество и дисциплина определяют ваши резльтаты. Все известно уже десятилетия.
Великое соотношение «риск/доход». Необходимая метрика.
Десятки стратегий, сотни экспертов. Каждый советует что-то свое о правилах торговли, системе трейдинга и много чего еще…но каждый трейдер, инвестор или скальпер должен знать один параметр В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ! Использование этого параметра в контроле эффективности вашего трейдинга — обязательно, если вы хотите торговать осознанно. Параметр: соотношение вашего дохода к среднему риску в сделке. Это самый More
Что записывать в журнал сделок трейдера? Основные метрики.
Мы ставим самостоятельную статистику трейдера в приоритет. Обещания дохода — всего лишь обещания. Одну прибыльную сделку может делать любой (это дело случая), ну а что насчет стабильного результата!? Все те, кто показывают стабильный трейдинг — знают свои статистические метрики. Наши клиенты могу использовать специальное ПО, которое все делает за них: Автоматически заполняет ваш журнал сделок. More
Эмоции трейдера. То, о чем вы не прочитаете в интернете. Видео и статья.
Часть 1. Немного теоретических аспектов о наблюдении за эмоциями. Исследования эмоций трейдера — наше полезное ноу-хау. Много инвест компаний, много пропов, много гуру и супер-трейдеров…но никто не делает акцент на трейдере и его взаимосвязи с рынком. В итоге каждый из вас останется один с рынком «один на один». К этому моменту вы должны доверять своим More
Папка «Упущенные сделки». Сколько стоит ваш страх?
Сколько у Вас крадет прибыли страх сделать сделку? Когда к нам в проект «Инсайд-трейд» приходит человек, который только начинает свой путь на рынке, то самое частое желание — узнать где надо открывать сделку, а где ее закрывать. Тут любой опытный трейдер улыбнётся, так как это только вершина горы, на которую предстоит подняться. Иными словами, часто More
Решаем проблему анализа своей торговли! Журнал трейдера. Реальность и ожидания.
Знаете какая самая неприятная папка в компьютере у трейдера?) Папка куда сохранены сделки! И это несмотря на то, что там есть и плюсовые сделки. Никто особо не хочет в них копаться. Что уж говорить о многостраничных нечитаемых брокерских отчётах? Мой опыт руководства проп-группой более 10 лет и я знаю эту проблему с практической стороны. Но More
Inside mma. Читаем потенциал движения «В моменте». Отскок, которого не было. Функция «BSdelta».