Что такое «Исследования микроструктуры рынка и его ДНК».

Проект «inside-trade.ru» своей задачей ставит исследования рынка и его закономерностей. Не теорий и предположений, а именно фактически происходящих событий. Что-то видно просто при наличии навыков «чтения рынка», а некоторые вещи требуют анализа сотен тысяч прошедших сделок.

Мы первые, кто принёс термин «Микроструктура и ДНК рынка» в Россию. Мы не взяли готовые решения, а пошли своим путем. Мы принесли новые подходы и методологии, которые конкурентны в рамках любой стратегии. Загадочный термин «Микроструктура» совсем не так прост, как может показаться из названия. Это анализ всей структуры торгов с точностью до каждой сделки.

Если вы привыкли выстраивать сложные умозаключения, то такой подход может показаться слишком простым. Но это как раз тот случай, когда простота предоставляет неограниченные возможности для анализа и исследования рынка.

Когда мы начинали свою работу, то основывали свои исследования на существующем опыте нашей команды. Интуитивные метрики и сегментация. Это позволило создать собственную методологию анализа.

Структура рынка — закрытая тема в информационном пространстве.

Даже сегодня, несмотря на наш более чем семилетний опыт в анализе структуры рынка, все равно в интернете крайне мало информации на эту тему. Не все хотят знать рынок…большинство предпочитает просто требовать от него.

Что такое микроструктура рынка? Обычно под этим термином подразумевают чтение стакана котировок и ленты. Это мы умеем и нам это очень нравится. Мы обладаем собственным программным обеспечением для чтения потоков ордеров. И знаем основы рынка на экспертом уровне.

Но мы идём дальше. И сегодня в зоне наших интересов не только стандартное чтение биржевых потоков. Мы активно используем авторские методики, которые опирается на наши собственные исследования. Более чем семилетний багаж статистики, активно развивающиеся способы обработки доступной биржевой информации. Никаких предположений. Только наш опыт в сумме с статистической основой и собственными технологиями.

1. В 2013 году создана первая версия нашей платформы для анализа микроструктуры рынка и поиска аномалий.
2. В 2018 году Центробанк предоставил первый открытый отчёт в России на тему исследования микроструктуры, а мы занимаемся этим уже более 7 лет.
3. В 2018 «Московская биржа» предоставила эксклюзивный сервис для анализа микроструктуры.

Это первые окрытые статьи на нашу тему. Тем интереснее блыо сравнить свои разработки с тем, что изначально используется при работе с закрытыми для обычного трейдера данными.

• Мы не используем индикаторов в трейдинге. А используем только «Базовые биржевые потоки». Мы не используем технический анализ… Мы ищем причины его появления.
• Мы не ставим в приоритет объем, так как объем это производная от общей массы сделок.
• На рынке сложно найти авторство. Чем. Больше вы торгуете, тем сильнее будете понимать всю простоту рыночной механики.

Наша точность в некоторых вопросах на уровне с исследованиями регулятора. Где-то существуют погрешности (ведь мы смотрим статистические данные), но чем больше выборка, тем точнее результат. Нам интересна каждая сделка. Нам интересно влияние каждой сделки на рынок и все то, что переходит за рамки возможностей человека.

Мы единственная компания, которая предоставляет независимые исследования ликвидности для рынка РФ. Наше сообщество изучает рынок в режиме реал-тайм, собирая уникальную статистику.

Учим наших клиентов идентифицировать роботов. Показываем логику работы различных сегментов биржевой аудитории. Опираясь на исторический опыт. И в режиме реального времени показываем теоретическую мотивацию их работы. Под этим термином мы подразумевает исследование взаимосвязей между лимитами и и маркетами. Это и определяет рынок и его состояние.

Что мы можем:

1. Попытки открытого воздействия на рынок.
2. Классификация стратегий. Наша концепция определения манипуляций является полностью авторской. И это не просто логика работы и тактических подходов к достижению поставленных целей на рынке, а практические примеры найденных нами попыток воздействия на рынок. Мы в состоянии делать то, что большинство частных трейдеров считают невозможным.
3. Скрытое воздействие на рынок. Один из самых популярных вопросов. Да, если вы пытаетесь отработать идею, то сложно успеть оказаться в числе первых. Мы показываем то, как крупные участники «внаглую» набирают или скидывают огромный позиции. При этом оказываясь незамечеными.
4. Поиск рыночных аномалий в режиме реального времени.
5. Восстановление сайза сделки. Нивелирование ошибок стандартной идентификации. Наши технологии основаны на анализе bigdata. Платформа позволяет анализировать рыночные данные в таких комбинациях, которые недоступны стандартному биржевому ПО.
6. Исследования статистических закономерностей, которые не видны человеческому глазу. Многое становится очевидно в тот момент, когда «просеиваешь» десятки тысяч рыночных сделок. Некоторые вещи настолько очевидны, что странно, как их не замечают рыночные участники.
7. Обширная база данных за 7 лет. Возможность отследить эволюционные процессы на рынке.
8. Авторские методики исследований не имеющих технических аналогов.
9. Исследования доступной ликвидности.
10. Синтетический ордерлог на всех секциях «Московской биржи».
11. Работа с открытым интересом на фьючерсах.
12. Реал-тайм, дневные, недельные срезы исследований.
13. Мы смотрим шире, чем ЦБ. Не только неделя. И не только хфт.
14. Карты структуры ДНК по каждому ликвидному инструменту.
15. Мы делаем анализ реал тайм. Ежедневно.
16. Уникальные примеры инсайдерской торговли с идентификации влияния до выхода новости.
17. Авторская концепция оценки ликвидности. Кросс взаимодействие.
18. Архив исследований.
19. Эволюция рынка, появление новых участников
20. поиск «разрезанных» по времени ордеров.
21. Сайз трекер.
22. Позиции трекер.
23. Логбук.

Стоимость от «MOEX» в десятки раз больше.
Стоимость ЦБ — невозможно купить:)
Актуальность

Автором всех методик является Баклыков Владислав Васильевич.