Стратегии торговли. Что такое Скальпинг?

 

Когда только выбираешь свой стиль торговли, то необходимо определиться с стратегией своей торговли. Их много. И задача выбрать концепцию, в которой вести торговлю становится трудной. И важность этого выбора сложно переоценить — трейдер определяет свое восприятие рынка на очень долгий период.

И очень часто выбор новичка в России останавливается на скальпинге. Я не скажу, что моя команда практикует этот стиль, так как концепция не совсем наша. Но вот рассказать о том, что это такое можно.

Что это за стратегия? Это стратегия, когда трейдер заходит в рынок, пытаясь заработать на маленьком движении. А быстро выходит забирая маленькую прибыль. Идея в том, что необходимо собирать маленькие движения, но много раз за торговую сессию. Приятным бонусом идут маленькие риски в каждой сделке. В рамках этой стратегии можно делать десятки сделок за торговую сессию. И такая нагрузка подойдет не каждому человеку. Считается, что скальпинг подходит для эмоционально активных трейдеров, для кого некоторая степень импульсивности норма. Но я встречал хороших трейдеров , кто не подходил под это описание, но хорошо торговал.

Такой стиль торговли был очень популярен в начала двух тысячных. Тогда русский рынок бил все рекорды по торговой активности. Немалая заслуга в этом была как раз в огромном количестве скальперов и свободы рынка от алгоритмов. Кстати, именно феномен алгоритмизации трейдинга забрал хлеб у скальперов.

Можно даже разделить поколения трейдеров на два больших сегмента:

  • До алгоритмизации. Когда только появился доступ к рынку через интернет. Но еще не было все настолько отточено технологически, чтобы легко создавать автоматические торговые системы. И это был райский период, чтобы забирать торговые возможности, которые дарил рынок. Тогда процветали пропы. В них работали десятки или сотни трейдеров. У нас в Екатеринбурге был проп, где сидело больше сотни трейдеров. И все делали деньги.
  • Автоматизация. Все основные стратегии были полностью автоматизированны. И то, что раньше было «легкими деньгами», стало целью сотен алгоритмов, которые никогда не спят, не устают и не имеют настроения. Тут есть важная мысль: все автоматизировать невозможно. Но вот как раз очевидные идеи, которые использует скальпер можно автоматизировать. Поэтому, текущее состояние этой стратегии в большей мере зависит от структуры торгов выбранного вами инструмента.

Основные виды стратегий скальпинга:

  1. Импульс. Задача поймать торговый импульс, который вызван дисбалансом в торгах, либо внешним фоном.
  2. Структура. Отработка интересных ситуаций в стакане.
  3. Рыночные взаимосвязи. Интересная логика в поиске «сильных» и «слабых» акций.
  4. Арбитраж и статистический арбитраж. Более сложная логика работы, которая требует наличия автоматизации торговли и навыка анализа рынка с статистической стороны.
  5. Кросс-скальпинг. Торговля фьючерса с оглядыванием на базовый актив. Смотрим на акцию «Сбербанка», а заявки ставим в стакан фьючерса на эту акцию.

Стиль хороший, но требует очень много времени, которое вы уделяете рынку. В качестве компенсации за потраченное время можно назвать опыт. И его вы получаете в очень плотном режиме. Ведь одно дело наблюдение…а вот нахождение в реальной сделке обостряет все инстинкты на максимум. И это хороший опыт. Но вместе с большим количеством опыта скальпер получает привычку торговать быстро. И переучиться очень сложно.

Часто одним из плюсов для этой стратегии активной торговли называют возможность начать с маленькой суммы. И это действительно так. Большинство скальперов не обладают депозитом, который бы обеспечил им сопоставимую доходность (в абсолютном денежном эквиваленте. Не в %!) на более медлительных и размеренных стратегиях. Что просто не оставляет им выбора в погоне за доходностью.

Если говорить о нашем опыте взаимодействия, то большинство скальперов обладают счетом до 100.000 рублей на нашем рынке. А для скальпинга американских фьючерсов открывают счета с 500 долларов. Это достаточно низкий входной порог для начала трейдинга.

#TRADEHACK
Именно маленький капитал и позволяет зарабатывать сумасшедшие проценты, которые попросту исчезнут, когда трейдер повышает размер своего депозита до определенной суммы. Это значит, что даже если успешный скальпер может делать сделки на маленький капитал и может их повторить на большой капитале, то рынок может и не справиться с таким объемом. И это начнет съедать доходность. И виноват в этом будет не трейдер, а структура рынка.

Итог: При кажущейся легкости, этот тип стратегии является весьма требовательным к навыкам и психологической устойчивости трейдера. Накладывает большие требование к сопутствующим элементам торговли:

  • Надежный интернет.
  • Удобное рабочее место.
  • Наличие специальных торговых условий.
  • Понимание рыночных процессов.
  • Адекватная себестоимость торговли.

Индивидуальная подготовка (ССЫЛКА!)

Наш канал на дзен(ССЫЛКА!)

One comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *