Определение ликвидных акций

Для того чтобы определить ликвидность бумаги ,мы будем использовать всего лишь два параметра: количество сделок за день и мгновенную ликвидность в стакане.

Количество сделок за день

Количество сделок за день — это  параметр , который нам предоставляет биржа. Он показывает сколько сделок в штуках прошло с открытия сессии по текущиий момент. Если мы посмотрим на более популярный индикатор дневного объема торгов, когда мы смотрим суммарную другого на объем в деньгах, то этот параметр более чёткий. Он дает понимание того, сколько реально делается сделок ,не шокирует нас огромными цифрами, так как там счёт идёт на миллиарды.

Где взять этот параметр? Его можно взять в любом терминале и на сайте биржи. Называется "количество сделок за торговую сессию"

Мгновенная ликвидность

Мгновенная ликвидность — это тот объем, который может проглотить стакан, при этом не сильно изменяя цену.  Либо для более продвинутых тот объем ,с которым вы будете заметны в стакане. Например, Газпром может "поперхнуться" и миллионом. Ваша рыночная заявка проскользит на 20-25коп. Соответственно, если вы активный трейдер, то вот ваш потолок ликвидности.

Если рассматривать российский рынок, то лидеры по ликвидности это Газпром и Сбербанк. Причём чаще всего Сбербанк в два раза более активен чем Газпром, то же самое и в стакане по плотности. Затем идёт доллар на валютной секции, после него Лукойл и ему подобные акции. Стоит заметить, что иногда на особом информационном фоне, активность по некоторым акциям взлетает в разы. Естественно,  при активной торговле, мы должны за ними наблюдать, так как в это время рынок предоставляет интересные возможности. Также вы должны отслеживать эти параметры по инструментам, которые есть в вашем портфеле, это позволит заметить аномальную активность и  даст возможность своевременно принять решение по оптимизации размера  позиции.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *