Опционы на SI (доллар/рубль)

Dimon

Moderator
Член команды
#1
В пятницу 7 сентября фьючерс на доллар/рубль подошел к важному уровню 70 000, и там я увидел следующую картину.
Начали останавливать движение пассивно лимитками на продажу, эт хорошо видно на скрине ниже.
2018-09-10_09-41-04.png
На скрине видно, что цену к 70 000 уже подгоняли маркетами и больших объемов не было, то есть всю силу старались поглощать лимитными ордерами.
Далее переходим к доске опционов и видим следующую картину.
2018-09-10_09-45-18.png
2018-09-10_09-49-43.png
На страйке 70 000 кто-то продал около 70 000 опционов CALL, то есть продали всем желающим пойти дальше наверх.
Тут прикидываем, что к чему - Если кто-то продал 70 000 опционов CALL на страйке 70 000 + останавливал движение наверх лимитными ордерами, то этот уровень явно интересен этому участнику рынка.
Принимаем решение купить 65 опционов PUT страйка 69 500.
Ждем развития событий 10.09.2018.
Ожидание у меня, что уровень всетаки будут защищать ведь туда влиты бабки, если нет то я ошибся, но сделка все равно была интересной.))
 

Dimon

Moderator
Член команды
#2
Итак отписываюсь по ситуации вчерашней. Доллар на открытии пытались сдержать, но потом благополучно отпустили штурмовать 70500 уровень. я принял решение о закрытии позиции.
Ну и конечно же сегодня с открытия торгов доллар упал)
Обидно, досадно но ладно) Смотрим дальше
2018-09-11_12-50-56.png
 

Dimon

Moderator
Член команды
#4
Итак сегодня 19.09.2018 завтра экспирация опционов на SI и ниже прикрепляю скрин как далеко ушла сишка от уровня 70 000.
Что из этого можно вынести? Если зашел в позицию по опционам от какого то сильного уровня, не выскакивай раньше времени подожди пару дней и все будет хорошо)))
Что могу сказать - тоже определнный опыт за который пришлось заплатить) 2018-09-19_09-36-29.png
 

Dimon

Moderator
Член команды
#5
Интересный уровень 67000 сегодня мы пробили все лои которые были) значит стопов больше поблизости нет, попробуем купить опционы call страйка 67000
В этот раз буду заходить частями а не всей котлетой сразу)) 2018-09-20_12-31-13.png
Также видим что на уровне 67000 продали 20 000 путов и это в самом начале действия контракта
2018-09-20_14-29-48.png
 
Последнее редактирование:

Dimon

Moderator
Член команды
#6
Сегодня 21.09.2018 и смотрим как разивается ситуация по доллару. Как мы видим позиции открытые по put на страйке 67000 увеличились 2018-09-21_14-39-50 (2).png

И уровень начали защищать - то есть отгонять цену от уровня. Мы сидим в кеше поэтому смотрим за развитием событий 2018-09-21_16-59-37.png
 

Vlad inside-trade

Administrator
Член команды
#9
Интересно будет, если будут добавляться в рамках квартала. Думаю, что это значимо.
 

Dimon

Moderator
Член команды
#10
Интересная ситуация по фьючерсу на Доллар-Рубль Si. Довольно долго мы уже тремся около уровня 65600 - 66000. За это время мы наторговали там неплохие объемы что видно на дневном графике и профиле рынка.
2018-10-25_11-05-39.png
Также вчера был пиковый объем за последние 2 недели. На заявлении о том что Америка пока не собирается вводить санкции, рубль укрепился тем самым собрали стопы, и плавно выкупили выше зоны открытия.
Что же мы видим на доске опционов?
2018-10-25_11-04-33.png
А на доске видно, что на движении вниз всем шортистам охотно продали еще путов, и на страйках 64000, 66000, 67000 у нас хорошие скопления открытых позиций по путам, то есть крупняк там продал путы.
Соотнесем 2 фактора - скопление объемов на фьючерсе внизу + проданные путы на нижних страйках. Все предпосылки на то что бакс в скором времени стрельнет, вопрос только когда)
 

Dimon

Moderator
Член команды
#11
Сегодня 31 октября, доллар все также торгуется в узком коридоре. По профилю объема на дневном графике видно что за октябрь наторговали 2х месячную норму объема в этом коридоре. По отчету биржи видно перевес Юр лиц почти в 2 раза в шорт!
2018-10-31_10-48-03.png
Какие варианты развития событий могут быть?
Наиболее интересным вариантом будет вынос стопов до уровня 65000, фиксация либо набор позиций у крупняка и разворот наверх.
65000 ключевой уровень ибо там прошел огромный объем на пробитие с хорошей дельтой.
2018-10-31_10-44-45.png
Что я планирую сделать?
Сейчас у меня открыто 35 колов страйка 67000 примерно по 1050 пунктов премии. При подходе к уровню 65000 буду докупать еще 30 колов по гдето по цене 710 пунктов премии. итого цена позиции будет 850 -860 пунктов.
Это конечно оптимистичный взгляд на рынок)) еще вариант что мы будем до декабря также вяло набирать объемы и ничего не произойдет.
 

Dimon

Moderator
Член команды
#12
Доброго дня дорогие друзья если меня кто-то читает кроме меня))
Накопление объемов от уровня 66000 успешно реализовалось до уровня 68000 у меня была позиция в 50 колов 67000 страйка. На уровне 68000 я закрыл всю позицию так как увидел очень интересную ситуацию,о которой ниже.
2018-11-13_12-21-39.png
На подходе цены к уровню 68500 активно продавали call опционы и сформировали сильные опционные уровни с большим открытым интересом. То есть большие деньги загружены в шорт и не допустят выхода цены выше своих позиций. А вот как это выглядело на графике 2018-11-15_12-14-37.png
То есть на момент анализа доски мы уверенно штурмовали хаи и был бычий рынок по SI. Я принял решение купить опционы put 68000 страйка. А сейчас мы видим как все успешно повалилось когда крупняк набрал свою позицию) И все это совпало с успешным размещением ЦБ гос облигаций. Теперь осталось выдержать и не скинуть раньше времени.
Я ожидаю вот такой прогноз - вынос стопов, поход до 65000 и прострел наверх.
2018-11-15_12-15-50.png