Два фьючерса на индекс в РФ. Какой фьючерс выбрать Вам?

Если ваш выбор — самостоятельная и активная торговля, то вам придется принять важное решение. Оно заключается в выборе того, чем вы будете торговать на бирже.  Дело в том, что у активных трейдеров (очень часто для торговли) только один инструмент. Хотя я сам не считаю, что ограничивать список торгуемых активов правильно. Трейдеру необходимо максимально эффективно реализовывать ВСЕ торговые возможности,  которые он находит. Но…переубеждать через одну статью на сайте смысла нет, поэтому разберем популярные варианты.

Какие фьючерсы самые популярные у скальперов и дейтрейдеров? Обычно выбор идет из тех, кто показывает самый большой торговый оборот (Как определить ликвидность инструмента?)…ну и те, про которые активно пишут в сми и блогах.

Небольшая подсказка: на своем сайте биржа размещает текущую информацию по торговым секциям. И на первых местах там будут самые популярные…либо то, что биржа хочет продвинуть. Вы можете использовать для своей торговли именно эти активы, тк они часто будут активны и достаточно ликвидны для «обычного» капитала.

Как уже стало ясно, что ОЧЕНЬ часто не сам трейдер решает что ему торговать, а рекламный бюджет брокера или других представителей индустрии. Тот же ЦБ и его постоянные нововведения с категориями инвесторов. Выбор должен быть осознанным, поэтому разберем разницу!

Необходимый минимум для понимания этой статьи:

Если вы только начинаете торговать, то стоит сначала изучить статьи про самые основы. Например: фьючерс и сравнение фьючерса с акцией, про распространенные заблуждения в плане рисков торговли любыми деривативами. А потом вернуться к этой статье. Так будет правильнее 🙂

Индивидуальный курс. Версия 2020.

О авторе курса Крутые темы и технологии Концепция обучения Подробная программа Результаты обучения Видео и сделки по рынку Варианты курса и цена Оставить заявку на обучение Индивидуальный

Два индекса, но один фьючерс? RI vs MIX. Странная "привычка" рынка деривативов нашей страны.

Исторически сложилось, что когда говорят «Фондовый рынок», то это только «Московская биржа». Но раньше все было не так. И у нас было право выбирать, так как было целых две независимых биржи для рынка РФ. Была биржа RTS и биржа ММВБ. Они делили рынок на два сегмента. Акции «были» за ММВБ, а вот фьючерсы — это была биржа RTS.  

PS: Возможно, что скоро ситуация изменится. Биржа «СПБ» анонсировало начало торговли русскими акциями. Это серьезный сдвиг в конкуренции…которой уже давно не было. В перспективе, это серьезно добавит нашему рынку стабильности.

UPDATE: Уже и «Московская биржа» начала торговлю акциями на Американском рынке (СПБ биржа теперь не монополист).

 

Если вы торгуете недавно, то знаете что площадка FORTS - это секция деривативов от "МосБиржи". А если расшифровать "ФОРТС", то получиться: Futures, Options, RTS. Это такая "пасхалка" из далекого прошлого, когда биржа "ММВБ" купила биржу "РТС", но название FORTS осталось.

#ТрейдХак

В чем разница? Подробное видео:

Вы можете выбрать между фьючерсом, который в своей основе имеет акцию или биржевой товар, но обычно, самые активные трейдеры, выбирают фьючерс на биржевой индекс. 

И у нас их «всего» два: 1) Индекс акций MOEX 2) Индекc акций RTS.

О чем видео? Расшифровка тем.

  • 0:20 Незаслуженно забытый фьючерс на индекс ММВБ.
  • 0:40 Пункты и стоимость пункта. Расчеты.
  • 1:10 Близнецы братья или нет?
  • 1:24 Почему иностранцам удобнее использовать РТС?
  • 1:30 Доля нерезидентов в активе.
  • 6:03 Издержки малой активности. В чем будут сложности.
  • 6:07 Когда не будет исполнения вашего ордера?
  • 6:22 Будет ли проблема с недостатком рыночных ордеров на рынке?
  • 7:00 Много ли «скрытой» ликвидности на фондовом рынке.
  • 7:34 Стабильность ликвидности в кризис. Что было, когда идет кризис.
  • 7:55 Динамика состояния рынка.
  • 8:33 Проблема фьючерс на РТС из-за долларовой составляющей.
  • 9:07 Как заработать в пунктах и быть в нулях в рублях в РТС?
  • 9:20 Ежедневный учет прибыли. Прошлый курс влияет?
  • 9:40 Самые плохие сценарии в торговле. Когда будет минус при плюсах в пунктах.
  • 10:45 Как хеджировать риск на fRTS через доллар?
  • 11:22 Почему фьючерс MIX в тени фьючерса RTS?

Есть ли критичная разница между ними? Парадокс в том, что очень часто вы не найдете между ними особой разницы! Посмотрите на скрин ниже. Сверху график индекса на RTSI, снизу график на IMOEX. Согласны, что они почти одинаковы?

Зачем и почему существует два почти одинаковых биржевых индекса?

Специфика биржи RTS была в том, что ее индекс рассчитывался в долларах. Это было удобно для иностранцев. И когда делали фьючерс на индекс RTS, то в него сразу «вошла» эта валютная составляющая. Это  и есть ключевая разница между двумя фьючерсами! Основная разница в графиках между MIX и RTS проявится в моменты сильного изменения курса USDRUB!

Это хорошо видно в таком параметре как стоимость пункта. На фьючерсе MIX он считается в рублях. Сколько поймали от хода — столько у вас на счете в рублях. А вот на fRTS, начинается достаточно хитрая математика. СТАТЬЯ ПРО MINSTEP

Когда вы торгуете фьючерсом RTS, то у вас «в довесок» идет влияние курса USDRUB, что может приводит к странным для новичка финансовым результатам. Для краткосрока это не так важно, но если у вас среднесрочная позиция и вы попали на девальвацию рубля…то можно очень серьезно потерять, тк все расчеты на нашей бирже приводятся к рублям на каждом клиринге.

Что такое «Шаг цены» и «Стоимость пункта»?

Шаг цены. Маленький, но гордый  параметр вашей акции или фьючерса. Каждый биржевой инструмент обладает своими торговыми характеристиками. И мы стараемся подробно их расписать в статьях на нашем сайте:  Смотрите статьи: Если про размер торгового лота и различные режимы торгов мы

Read More »

Необходима качественная подготовка по «Чтению рынка»? Кроме лекций и уникальной базы с кейсами по рынку, мы предоставляем собственную торговую и аналитическую платформу для обучения «Инсайд»! Полная программа при нажатии на иконку обучения.

Обратите внимание на наличие в fRTS фиксации курса валюты для расчета финансового результата. И на размер гарантийного обеспечения! Фьючерс MIX менее ликвидный и при этом более дорогой в плане залога, чем на fRTS. Также очень важный параметр — стоимость шага цены. Именно поэтому, мы вряд ли увидим резкий рост популярности fMIX.

Сравнение структуры торгов!

Фьючерс на индекс «РТС» кажется немного дешевле. Но это не совсем так! Его рублевая стоимость будет больше, тк текущую цену вы должны умножить на стоимость пункта.

Если вы умеете читать стакан котировок, то очевидно, что у фьючерса на индекс «ММВБ» с ликвидностью дела пока хуже. И это вносит серьезные поправки в организацию вашей торговли.

Валютный риск? Не так страшно? 🙂 Так говорят только трейдеры с малым опытом. НО…несмотря на существующую валютную опасность, все любят фьючерс на индекс РТС (Что такое фьючерс?). Это действительно самый популярный инструмент у активных трейдеров. И из большого ассортимента биржевых фьючерсов, этот фьючерс на индекс, самый активный во всей Европе. И MIX находится в его тени…пока еще в тени. 

Выводы. Какой фьючерс выбрать?

Учитывая максимальный уровень конкуренции среди очень профессиональных участников в фьючерсе «РТС», мы рекомендуем начинать изучения с базовых активов, на которые эти фьючерсы создаются. Вы можете посмотреть акции «Газпром» или «Сбер». А уже после, когда наберется опыт, сравнить их с фьючерсами на эти акции. Так вам будет значительное спокойнее развивать свои навыки. Мы считаем, что выбор большинства активных трейдеров в сторону фьючерса на индекс РТС — это рыночная аномалия.

Вам может быть интересно:

Отчет о результатах подготовки. Первое полугодие 2020.

Тема сегодняшнего отчета —  индивидуальная работа с эффективностью трейдера. Теория это хорошо и в ее качестве вопросов нет. Некоторые вещи просто не имеют аналогов (Микроструктура, алго и концепция учета сделок). Я

Read More »
баннер 2020_1

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *