Когда «взорвалась» бомба развития высокочастотных алгоритмов, то в какие типы стратегий «мигрировали» все активные трейдеры?
Почему я говорю о «миграции». Рынок постоянно находится в состоянии постпенного развития технологий. И то, что было десять лет назад — серьезно отличается от сегодняшнего состояния. Дело в том, что сам по себе робот не охотиться на человека — среднестатистический активный трейдер не торгует на большие суммы. Такие трейдеры есть, но серьезным игрокам большой проблемы они не доставляет (в определенном количестве ситуаций). Но вот настоящая проблема для человека в том, что рыночная возможность одна на всех участников.
То есть, если раньше человек неспеша оценивал и расставлял заявки, то сегодня на одну и туже возможность может претендовать десятки систем.
Считается что «Дейтрейдинг» — следующая ступень после «Скальпинга». Например мои трейдеры и ученики используют техники, которые формально относятся к скальперским, но применяют их не для быстрого захода, а для оптимизации торговых издержек и повышения точности захода. Я бы назвал свой стиль торговли «вдумчивый интрадей». Торговля не ради сделки, а наблюдение за рынком ради ситуации.
Место «Дейтрейдинга» в иерархии стратегий на рынке? Где-то между скальпером и среднесрочным инвестором. Так комфортнее для начинающего. Обязательно привязать новые знания к уже имеющимся. Но, любая классификация, это примерно. Так как все решает ваше отношение к основным вещам: рискам и ваша эффективность. Как обычно, все взаимосвязанно. Для новичка неявно…от слова совсем.
Главный «водораздел» в определении большинства стратегий — перенос позиции через ночь. Или «овернайт». Вот небольшой «курс про овернайт в трейдинге» на нашем канале.
Если упростить, то до «овернайта» живут хфт (высокочастотная торговля), скальпинг и дейтрейдинг. А после овернайта идет экстрадей (дейтрейдинг + овернайт, если позиция сильно плюсовая) и среднесрок. И не потому, что нам кто-то так сказал… А из-за за рисков и соотношение «доход/риск» (статья!)
Почему робот вынужден быть самым быстрым? Он просто хочет обогнать своих электронных коллег. И человек тут настолько отстает, что он им просто не интересен. Ну а раз ликвидность ограниченна, то кто успел, того и приз. А кто опоздал, тот переплатил. И помог первому. Ну это так.Совсем некомфортно и невыгодно быть отстающим. Поэтому, часть трейдеров переформировала торговлю под новые условия.
#TRADEHACKКакая идея серьезно отличает дейтрейдинг от любой другой стратегии? Наверное идея в том, что каждая сделка достойна особого внимания. Не оптовый поток сделки ради сделки, а конкретная реализация торговой возможности. То есть если скальпер много смотрит и много делает, то дейтрейдер много смотрит , но мало делает.
Что использовать в торговле внутри дня? Если вы попадаете в классический «круговорот новичка» , то вы будете использовать все что угодно, кроме чтения самого рынка. Это фундаментальный анализ, технический анализ и советы «экспертов». Но, рано или поздно, вы все равно придете на рынок. Лучше сократить этот путь и начать изучение с самого начала:
С чего начать:
Стиль торговли «Интрадей» или "Дейтрейдинг".
- Позволяет оперировать большим размером капитала.
- При появлении навыков сокращается время необходимо для наблюдения за рынком.
- Занимает также много времени.
- Требует развития навыка работы с очень большим количеством информации.
- Не так критичен к скорости. На канале есть примеры с ситуациями на много часов или даже дней.
- Меньше конкуренции за ситуации чем маркет-мейкер и алго. Они нас просто не видят.
- Внутри сессии плечи бесплатны.
- Высокие требования к опыту и торговым навыкам.
Не зная всей правды вы принимаете на себя повышенные риски. Сразу и без оправданий. Почему так? Ну просто нет специального рынка для новичков. «Детской площадки». Поэтому, торгуя без опыта, вы берет огромный риск и можете отказаться в ситуации, когда вы не понимаете что происходит.
Важное правило: не верьте тому, что это легкие деньги. Рекомендации, на которых вы поднимете сотни процентов? Не верьте. Много проектов, которые продают свою аналитику для тех , кто не понимает статистической реальности рынка. Всегда полагайтесь на свое мнение. Конечно, что с самого начало оно будет не точным. Но вы ведь и не заводили на первый счет большие суммы. И где-то через 60-80 сделок наступит первое понимание механики рыночных процессов.
Особенности стратегии:
- Помимо самой стратегии необходимо разобраться со своими ощущениями. Я считаю, что с собой спорить бесполезно. Торговля и тактика должна быть комфортной для Вас на уровне самоощущения. Дневная торговля это весьма агрессивный стиль, который увеличивает время нахождения в позиции, ведь ее оставляют на более длительный срок. А это как обладает повышенным потенциалом прибыли, так и несет повышенные риски, если где-то что-то будет допущена ошибка.
- Если вы только начинаете торговать в рамках этого стиля, то приготовьтесь к длительному периоду адаптации и обучения. Входной порог для опыта в этой стратегии очень высок. Если скальпировать можно почти сразу, тк время в сделке мало и рынок редко успевает сильно навредить своим движением. А вот дейтрейдинг для новичка может быть бомбой замедленного действия. Передумали и перевел сделку в другую тактику, нарушил риски. И вот на счете огромная просадка. И близкий маржин-колл. Это реальности дейтрейдинга. Учитывайте это, когда начинаете работу на рынке.
- Вы должны открывать для торговли счет на сумму, которая не является для вас важной. Счёт дейтрейдера не место для денег, которые откладываются на учебу или пенсию. Только рисковый капитал! Недавно обсуждали с клиентом, что торговать надо тогда, когда у вас в жизни все хорошо. Рынок не место становления вашего стартового капитала!
- Если сравнивать работу на Российском рынке и Америку. То есть разница: наблюдение и поиск десятков активов, которые обладают потенциалом для сделки это то, что отличает дейтрейдинг на RUS, где почти все активы умещаются на паре мониторов. И спокойный поиск ситуации это как раз то, что помогает успеть все это.
- Дейтрейдер наблюдает за большим количеством активов одновременно. Это позволяет за идентичный период со скальпингом увидеть больше.
- Риск гепов. Так как потенциал дохода ограничен средним движением за день, а на некоторых рынках гепы между сессиями могут его значительно превышать, то позиции в рамках стратегии редко оставляют на следующий день. Все закрывается в конце торговой сессии.
- Торговля требует плеч. И это определяет ее доходность. То есть для обеспечения хорошего результат можно осознанно использовать плечи. Но от новичок от плеч скорей всего получить убыток! Поэтому первый полгода или даже год, плечи вам просто не нужны! Хотите взять плечо? Сначал стоит разобраться с маржей, как она считается, ее себестоимость и как контролировать.
Предстоящие события
Важные моменты!
Как дела с рисками в этой стратегии? Все в прямой зависимости от актива. Правило простое: чем меньше стоп, тем лучше. И амплитуда актива должна перекрывать ваши риски кратно. Это прямо секрет:) Понимание этого улучшит ваши навыки. Это самый простой подход. Зная это, вы можете самостоятельно корректировать свои риски и размер стопов. Просто спросите у рынка, а затем подкорректируйте свой риск-профиль.
Контроль рисков и себя — самое сложное. Пока у вас нет привычки, то это действительно сложно. Но без понимание того, как расчитывать и контролировать риск в сделке это просто невозможно. Да и брокер не будет возиться с вами. Поэтому, тут стоит посмотреть на наши сервисы подготовки, работы с статистикой и риск-менеджментом.
Необходимый учет вашей торговли. Что никогда не будет делать брокер? Контролировать учет ваших сделок и расчитывать вашу эффективность. Это все на вас! Каждая сделка должна быть учтена.
Зависимость результата от рынка, а не от вашего мастерства! Говорят, что чем больше сделок — тем сложнее. И это отчасти действительно так. Причина банальна! Если рынок не в состоянии кратно перекрыть ваш риск, то заработать будет очень сложно. Важно понимать состояние рынка, тогда будет проще.
Плюс дейтрейдинга в том, что вам не нужны топовые технологии. Но хороший тариф обязателен. Поэтому, ищите самый дешевый.
Правило: не верьте тому, что это легкие деньги. Рекомендации, на которых вы поднимете сотни процентов? Не верьте. Много проектов, которые продают свою аналитику для тех , кто не понимает статистической реальности рынка. Всегда полагайтесь на свое мнение. Конечно, что с самого начало оно будет не точным. Но вы ведь и не заводили на первый счет большие суммы. И где-то через 60-80 сделок наступит первое понимание механики рыночных процессов.
Как выглядит уверенный старт на рынке после перерыва. Разбор и оптимизация.
Когда вы только начинаете работу на рынке, то вы работаете на набор статистики. И только спустая полгода (при активной торговле), она начинает More
Как мы исследуем рынок. Что такое «Микроструктура и ДНК»?
Если вы давно с нами, либо смотрели наши материалы на сайте, то знаете, что основным направлением нашей работы является исследование «Микроструктуры и More
