Хронология самого быстрого падения за несколько десятилетий с точки зрения трейдера.
Как все начиналось? Моя статья за месяц до того, как рынок обвалился—>
Плюс постоянного наблюдения за рынками, что как только выходит действительно значимая новость, то рынок на нее РЕАГИРУЕТ. И любой адекватный трейдер (инвестор) начинает искать причину. Это не работает в контексте быстрой торговли, когда новостной фон быстро отрабатывается, но в этом кризисе мы получили иную длительность этих факторов! Поэтому, трейдеру достаточно сложно пропустить действительно важную новость.
На моей практике, среднее отставание «обычных» СМИ от публикации новостей: 2 или 4 дня. Плюсом закладываем временной лаг на перевод с английского…ведь вы не думаете, что информагентства сами ездят туда, где возникает новостной фон? Все просто перечитывают вам новости из англоязычных источников, которые можно купить практически в любом нормальном терминале.
И вот появилась новость, которая действительно меня напрягла. Можно вспомнить фильмы про зомби…так что было ясно, что проблемы целого региона с вирусом затронут больше, чем можно предположить.
Короновирус 2019 nCoV и фондовые рынки 2020.Критическая точка. Рынок реагирует на новости эпидемии?
Как оценивать фундаментальные новости мирового масштаба? Что меняется на нашем рынке с учетом текущего новостного фона и новостей из азиатского региона? Что такое «Короновирус 2019 nCoV» и какое влияние он может оказать на нашу торговлю? Все это в видео ниже: Первая часть Вторая часть Вам может быть интересно: More
Наш личный LevelUP. Микроструктура за все три недели до оскока! Этот кризис мы полностью записали...со всеми моделями поведения и реакцией на новости.
В начале этой ситуации мы получили тот самый риск «Овернайт».Что это? Редкий случай, когда безобидный праздник стал началом рекордного падения нашего рынка. Мы рассмотрим рынок с точки зрения его структуры, а не мнений и прогнозов. Это важно, тк в этой статье будет хронология событий именно с этой точки зрения.
Когда наша биржа на длинных выходных…особенно, когда эти выходные только в нашей стране… Это опасность для любого инвестора. И то количество совпадений, который принес нам вторник 10 марта 2020 года просто невероятно.
Когда наша страна была на выходных, то нефть просто провалилсь вниз!
Факторы, которые стали «кошмарить» рынок третью неделю все добавлялись и добавлялись!
- Короновирус, который только начала выходит из Азии. Превратился из новостей в реальность.
- Экономический спад в мире. Из-за изоляций и карантинов. Все просто начало закрываться.
- Рекордно падающая нефть, которая не нужна когда жкономика закрыта на карантин.
- И наше правительство, которое отказалось от сделки с Опек+.
Мало кто мог представить насколько негативный сценарий. Здесь можно даже не искать того самого эксперта, который это предугадал. В данном случае однозначно выиграли те, кто хранил свои сбережения в долларах. Все инвесторы и владельцы ИИС — попали. Такого совпадение всех факторов в одном не было. Это называют «Идеальный» шторм.
И тут дело даже не в том, что не соблюдены риски. Можно сказать, что падение было таким стремительным, что мы установили «Антирекорд».
Средний ивестор ограничен своим опытом, что серьезно ограничивает его способности реагировать. Можно подготовиться только к тому, что знаешь…но про такой сценарий нет главы в экономических учебниках. Поэтому, многие просто не закладывали такое в свой риск-менеджмент.
Как собрать дивидендный портфель?
На рынках можно получать (точнее можно пытаться получать) доходность различными способами. Ассортимент весьма велик. Можно выбирать любую тактику, которая подходит под ваши личные потребности, но через пару лет, каждый инвестор приходит к пониманию, что все определяет соотношение «доход/риск». Поговорим о двидендах с этой точки зрения. В нашей стране, с её понижающимися процентными ставками, консервативные инвесторы начинают More
Начало обвала. В ПН весь мир падал, а наш рынок был закрыт! Что это значит?
Что можно было ждать на открытии? Это срабатывание классического рыночного механизма «арбитраж», который уже подразумевал обвал на нашем рынке на открытии во вторник. Реакция активов на наши акции в мире, как попытка захеджировать свои риски. Если вы ивестор рынка РФ, то в тот понедельник вашей единственной возможностью сократить риск — шорт ADR на наши акции. Но…99% инвесторов РФ даже не знают что это.
Частный инвестор оказался в ловушке, тк наблюдая падение депозитарных расписок на наши акции в Европе, он ничего не мог сделать. Кроме принятия неизбежного гепа на открытии. И цифры смотрелись действительно страшно. А для тех, кто использует плечи при торговле…это фактически смерть. Если вы были в позиции с плечем от от 1к3, то это высокая вероятность получить Margin call!
Честно говоря, это первый подобный случай в моей практике. А это более 10 лет ежедневного наблюдения за рынком. Тем было интереснее.
В мини-курсе по овернайтам, я рассказываю про концепцию «мышление трейдера». Если коротко, то любое подобное событие должно вызывать у вас интерес. Конечно, если вы в позициях и получили такое, то радости мало. Но такой опыт является бесценным! Необходимо быть на рынке и наблюдать.
Мысли перед открытием в "Черный вторник"
Можно сказать, что самое плохое не случилось. Мы просто восстановили паритет относительно мировых биржевых площадок (тот самый межрыночный арбитраж). И наступило короткое спокойствие. Особо стоит посмотреть на то, как регулятор отработал экстримальное открытие для нашей национальной валюты. В этот момент прямо хотелось аплодировать!
В чем разница между кризисом "тогда", когда доллар стоил 30 и сейчас? Как поменялась тактика сдерживания курса?
Все наши исследования, которые мы делаем, направлены на то, чтобы увидеть скрытые закономерности, которые позволят понять больше. Именно так. Просто изучить больше рыночных механик, чем изначально нам предназначенно увидеть. И потом учитывать их в своем анализе! В видео показана та самая разница, которая говорит о колоссальном росте качества работы того, кто контролирует курс нашей валюты!
Превентивные меры от брокеров.
Это часть статьи вообще уникальная! Так как с 2007 года не было такого количества предупреждений ПЕРЕД торгами. Стоит признать, что все брокера отработали идеально. Не было проблем с исполнением и отправкой заявок. А в нашем сообществе торгуют почти через всех популярных брокеров. И жалоб не было. Можно считать, что если наша биржевая структура прошла этот период, то она очень надежна:)
Чаще от брокерских компаний приходят сообщение о неполадках, либо сбоях. Но тут начали приходить сообщения о том, что брокера готовятся к усиленной нагрузке на свою инфраструктуру.
Рынки USA начинают поиск дна...точнее полет вниз.
Первые десятки процентов вниз? Это было только самое начало. Негатив начал увеличиваться…точнее количество факторов осталось неизменным, просто они стали все хуже и хуже.
На этом слайде еще нет влияния болезни на мир и европу. Америка не закрыта на карантин. Но фьючерс уже падает на «Планку». Если вы не знаете что это, то вы просто не сталкивались с этим ужасным (для трейдера) явлением!
А это итоги торгов. Так плохо не было за всю мою карьеру. И, забегая вперед, такое мы получили практически две недели подряд! Это была рекордная серия планок! И если стандартной реакцией рынка на падение в пару дней был мощный отскок с перехаем (обновлением недавних максимумов), то сейчас сама структура изменилась. Никаких отскоков. Все те, кто привыкли выкупать падение…столкнулось с новой реальностью.
А что было с возможностью шортить?
На рынке РФ — проблем не заметили…а вот большинство акций на рынке USA в тот день (да и все следующие две недели) были «Трудно шортабельны». Проблем с исполнением заявок у брокера замечено не было. Точнее был еще один раз. Но это нормально. Заявка была принята, но исполнение было слишком долгим, что трейдер успел ее отменить.
Как это выглядело:
Трейдер отправляет маркет ордер, брокер его принимает. Ставит статус «принят»…но исполнения нет. Рыночный ордер просто висел у брокера пару минут.
Что делать в таких случаях? Просто остановить торговлю, тк дейсвия брокера по ограничению актива в торговле, могут быть весьма неожиданными. Но, конечно, уже открытую позицию закрыть вам дадут всегда!
Обратите внимание на круглую иконку с значком «Sx». Потеницально с торговлей такой акцией могут возникнуть проблемы. Технически вы можете запросить у своего брокера список шортабельных акций, в котором будет указана доступность и количество акций.
Обычно наш рынок реагирует на внешний фон в несколько раз сильнее. И опасения брокеров о перегрузке своих систем и предотвращения потенциальной проблемы у клиентов с рисками понятны. Но вот такое сообщение было впервые за 10 лет. Даже американский брокер начал говорить о оценке рисков в режиме реального времени. И своем праве закрыть все, что посчитает нужным!
Нефть падает..а что там с USDRUB? Ценовая война. Все винят друг друга. Но нефть продают по 25$/
Вроде бы все плохо. Но есть одно «но»! В этот раз очевидно качественное удержание курса. И это кардинально отличает ситуацию от 2016 года, когда (на мой взгляд) много было сделано плохо. Сегодня было очевидно великолепнле владение ситуацией. С самого открытия скрытый покупатель абсорбировал в себя огромные маркет покупки. При этом, в стакане котировок, вы ни кого не увидили. Великолепно!
После обеда, когда паника стихла, начали немного проталкивать цену вниз.
Важно: активность была только в usdrub tom, в tod вообще активности почти нет. Что немного нестандартно. Может логика в том, что мы вышли с длинных выходных.
Нам говорили, что рубль больше не зависит от нефти…в реальности это не так. Те кто регулируют курс — смотрят на нефть. Это нормально, тк сжигать бюджет на удержание курса против дешевой нефти — бесполезно и дорого. И на падении — очевидно не держали курс рубля от девальвации.
ВАЖНО: при регулировании курса USDRUB не давят маркетами. А «абсорбируют» в себя панику! Это небольшой секрет анализа валютной пары USDRUB:) Понимание этого нюанса, позволит вам скорретировать свой анализ рынка в данном активе, сделать его более точным.
Биологическая составляюшая кризиса 2020. Началась пандемия.
Знаете почему «Кризис 2020» войдет в историю? В нем слишком много негативных факторов совпало в один момент! И если до этого просто был полет вниз, то теперь Америка начала ощущать влияние вируса. Болеет все больше людей, паники все больше.
Что делали мы? Как набирали позицию.
Все просто летело вниз. Первая покупка на счет была в чт (вторая неделя), психологически казалось, что уже все — предел достигнут. Произошло окончание панических распродаж. И пришли ПЕРВЫЕ крупные покупатели. Интересна их размерность и направленность. Здесь необходимо проговорить, что мы смотрим точечные сделки. Это позволяют наши технологии. Мы видим их системность и присутствие, а опыт позволяет определить перспективы и просчитать соотношение «риск-доход».
Но пятница получилась открыться с мини гепом…и никто это не поддержал. Позиции были переставлены в точку безубыточности. Это очень важно, тк идея на лонг сработала, но вот поддержки рыночной аудитории не получила. Поэтому, был переставлен «безубыток»
У меня такое ощущение, что рынок уже «выжат». Но это не обеспечивает нам высокую вероятность отскока. Тк уникальность негатива в том, что он «долгоиграющий». И кардинально отличается от обычных рыночных факторов. Никогда экономика не ставилась «на паузу» так быстро.
Индивидуальный курс «чтение рынка». Версия 2024
Настоящая индивидуальная подготовка. Курс с опорой на опыт и собственные технологии. Живое общение «один на один», акцент на эффективности вашего анализа и навыках самостоятельного чтения рынка без индикаторов. Концентрированные знания и работа с вашими решениями! Программа от руководителя проп-компании с профессиональным дипломом и собственным портфелем 60млн.руб. Многолетний опыт за два месяца курса. Идеально, если вы More
Разбор потерь транспортного сектора Америки. + наши взаимосвязи в РФ. Видео сравнение "к чему привел карантин. разбор падающих акций".
Как Трамп конференцию делал? Попытка вербальных интервенций.
Кризис это плохо, но любой трейдер должен уметь оценить красоту рыночных процессов и событий. И здесь все было сделано очень изящно. Результат конечно не очень…но сама идея хороша.
Выбрано идеальное время для начала пресс-конференции с комментариями президента! Перед самым закрытием рынка и выходными (СБ и ВС). Почему имеенно так? Никто не будет под конец торгов глобально менять позиции. Все будут слушать президента, который будет говорить успокаивающие весь мир вещи. О том, что все они исправят и починят. А потом, все удут домой и все выходные будут размышлять о том, что все не так уж и плохо. Отличная идея…только не сработало.
Не хватило простых слов президента. Рынок в понедельник снова ушел в мощный минус. Сам факт такой реакции говорит о том, что позитива на рынке нет. И это впервые за десять лет! Настоящий медвежий рынок.
Разворот в ЧТ. После 2.5 неделе полета вниз. Открытие на РФ было самым пустым.
Третья неделя. И опять ЧТ очень скучный по активности. НО с понедельника 16 числа снова начались точечные покупки. Но их не было видно тому, кто не умеет читать структуру рынка. Нам повезло, что технологически мы смогли начать отслеживание именно в момент начала кризиса. Впервые за всю историю проекта «Инсайд трейд», мы получили взгляд с высоты полета!
Среда. Вышли интересные новости по сберу (вне кризиса). И синхронно пришли прямо крупные покупатели на рынок — в момент выхода новости. И это новая модель, которую записал себе в «копилку». Назовем ее: «Системные покупатели». Еще один тип поведения, который не попадет в поле зрения частого инвестора (с высокой вероятностью). Его сложно отследить, так как действие происходит в нескольких активах сразу!
Этот момент и был началом второго этапа формирования позиции, тк с первой был выход по безубытку. Здесь начали формировать позицию более активно, несмотря на то, что рынок был на локальных максимумах дня. Факторов два. Наличие аномально крупных системных покупок. + новости + откровенная чрезмерная паника, которая выходила за рамки «нормальности».
Вот что значит "перепроданность". Такая низкая цена на активы, что формируется интерес к покупке. Невероятный феномен, который живет не в графике.
Пт отскок. Это хорошо, тк прессинг спал.
Нефть отскочила вверх, но появились тезисы о новых санкциях к нашей стране. ЧТО? Новый уровеьн эконмической игры.
Посмотрите на премаркет. Такое состояние рынка приводит к очень интересным откатам. На торгах мы получили новую серию крупных покупок.
Итог трех недель:
Промежуточный итог по набору позиции в кризис.
Без использования плечей. Только на свои. На данный момент поставлен безубыток. Но ведется активный менеджмент, так позиция инвестиционная.
Поможет ли вам «План трейдера»?
Вебинары и курсы постоянно говорят вам о этом «плане трейдера». Все предлагают его составить, скидывают различные шаблоны и прототипы. В интернете вы можете скачать платные и бесплатные планы для трейдера. И все их составляют и постоянно редактируют. Связывают их с рынками, стратегиями, капиталом. Но есть ли в этом смысл? Если выйти в интернет и поискать, More
Что такое «Overnight» или перенос сделки. Типы и риски. + 6 видео. Мини-курс.
Риски, доходности. Все это слышит трейдер ежедневно. Этого нельзя делать, другое не трогай. Соблюдай правила….и среди этого разнообразия есть интересный термин «овернайт». У нас в команде обычно говорят: «Оставить сделку на овернайт». Что это? Тема этой статьи не просто «термин», а применение на различных тактиках и рынках. С поправкой на риски (что естественно для нашего More
Поможет ли вам «План трейдера»?
