Черный лебедь. Опционная сделка на нефти +150.000руб. Риск 10.000 руб. От структуры рынка и открытого интереса.

Все ищут прогнозы…или читают аналитику, которую нашли на просторах интернета. Это хорошо и имеет свою развивающую ценность. 

Но есть одно важное «НО»: экстра доходность приходит только в случае событий, который НИКТО не ожидал. Вообще. Что-то, от чего у трейдера начинают дрожать руки.

Мы уже писали, как готовились к открытию рынка в понедельник (на новостях о взрыве на заводе). И на открытии выяснилось, что у участника нашего сообщества есть сделка, которая принесла отличный доход.

Это сделка, которую вряд ли можно повторить, если вы читаете новости и ждете мнение эксперта. Как раз этот трейд и показывает статистическую сущность рынка, когда контроль рисков определяет результат. 

Мы должны рассмотреть два момента в этой статье:

1) Это сама сделка. В ней вся позиция состоит из купленных опционов. 

2) Часть о том, что произошло с теми, кто держал аналогичную позицию в фьючерсах на нефть, либо в другом активе, которые имеет статистическую взаимосвязь с ней.

Результат сделки.

Что нам рассказал автор сделки:

Для удобства анализа проще посмотреть на график. Куплена позиция по 1.7, а продана по 6.4.

Комментарий трейдера:

Вообщем как было дело — 10 сентября на верхах у хая кто-то налил в шорт прямо в открытую около 300000 контрактов.

Так как отчет биржи читают все, то я решил что это какая-то фигня, так как в открытую наливать так много да еще и целенаправленно он наливал в кого-то! соответственно врятли это красивый шорт. Проходит 2 дня и в четверг ктото выкупает на уровен 59 просто маркетами очень агрессивно и жестко все что было)) по отчету биржы было показано что это открылся юрик но было всего около 100000 поз, Открыл в понедельник Квик и зафиксировал прибыль)) тадам профит)

Комментарий от риск-менеджера:

Торговля от концентрации открытых контрактов  — интересный способ анализа рынка. Эта тактика анализа использует «покрытый слухами» поток данных «Открытый интерес».

Вот большая лекция на тему "Открытый интерес" на фьючерсах!

Плюс опционной торговли в том, что больше чем вы потратили на покупку опциона, вы потерять не можете. Взрыв — это неожиданная новость, которая имеет шоковый эффект. Значит реакция будет черезмерная. ЭТО КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО РАБОТЫ ОТ ПОКУПКИ!

Какая у вас могла быть позиция?

Опционы

Фьючерсы

Если вы в «лонговой» позиции по опционам, то такой сценарий вам не страшен. Либо от чрезмерной волатильности вы получите бесполезные опционы,за которые вы уже заплатили. И все. Потерь больше нет. Либо, если рынок рванет в сторону вашей позиции, экстра доходность. Тот самый «Черный лебедь». Фактически, либо мы теряем потраченные на позиции деньги, что само собой учитывается вашим риск-менеджментом. Либо получаем отличное соотношение  прибыли к риску. Из-за нелинейного характера изменения цены опционов такой рост может быть очень большим. Что  и подкупает трейдеров, которые начинают торговлю опционами. Но везде есть опасные нюансы!

С фьючерсами так не получится. Новость вышла в выходные. В это время все рынки закрыты! Вы не можете захеджировать свой риск. И приходится ждать до понедельника. 

Если у вас позиция, которая не совпадает с «шоковым» новостным фоном, то это означает проблемы. 

1. Потенциально огромный убыток. Если вы сидите с плечами, то все может быть печально. 2. Очень плохо. Если рынок с открытия ляжет на планку!!! И у вас не будт возможности выйти. Вообще. ТАк можно потерять весь счет!.

Пример планки.

Отчёт с реальных сделок. Как мы считаем статистику на реале (VIDEO).

Рынок наглое мошенничество? Или статистика решает? Работа с результатом на реальном счете. Обучение это ответственность…и это не только ответственность преподавателя. Но и ответственность ученика. Выполнение заданий и применения знаний —

Read More »

USA.Отличная сделка на реале 1к30. Симбиоз автоматизации, сообщества и трейдеров.

Основными аспектами развития каждого трейдера мы считаем: Собственную статистику трейдера. Накопленную им самостоятельно. Работу в рамках нашего сообщества тредеров. Риск-менеджмент(!) Так было до недавнего времени. Но мы развиваемся. В 2019

Read More »
БАННЕР ОСЕНЬ2019light5

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *